Финансы - инвестирование - Использование валютных опционов на рынке Форекс





--- Получение ипотечного кредита после банкротства или foreclosure


--- Дооснащение в. Перемещения: то, что's лучше для пожилых людей?

Валютные опционы относительно неизвестны в розничном валютном мире. Хотя некоторые брокеры предлагают эту альтернативу спот-трейдингу, большинство не. К сожалению, это означает, что инвесторам не хватает. (Для грунтовки на валютных опционов, см. приступая к работе в опционы Форекс . )Учебник: рынок Форекс
Валютных опционов может быть отличный способ разнообразить и даже хеджирование спот-позиции инвестора . Или, они могут также использоваться, чтобы порассуждать на длительный или краткосрочный рынок взглядов, а не торговле на валютном спот-рынке.
Так, как это сделано?
Структурирование сделок в валютные опционы это на самом деле очень похож на этого в опционы на акции . Отложив в сторону сложные модели и математике, давайте взглянем на некоторые основные опции настройки FX, которые используются как новичкам, так и опытным трейдерам.
Основные параметры стратегии всегда начинайте с простых вариантов. Эта стратегия является самой легкой и простой торговли, трейдер покупает откровенная Call или put опцион для того, чтобы выразить направленного учетом курса.
Размещение откровенная или голый опцион является одним из самых простых стратегий, когда дело доходит до валютных опционов .

Рис. 1: пара AUD/USD график показывает двойную вершину, которая идеально подходит для опциона пут .
Источник: Форекс трэк Intellicharts
Основное использование валюты OptionTaking посмотрите на рисунок 1, мы видим, образуется сопротивление чуть ниже ключа 1. 0200 пара AUD/курс доллара США в начале февраля 2011 года. Мы подтверждаем это технические двойную вершину. Это прекрасное время для опциона пут . Форекс-трейдер на австралийский доллар против п. С. доллар просто покупает обычный ванильный опцион, как показано ниже:
Параметры ИСЭ Тикер: ставка AUMSpot: 1. Положение 0186Long (покупка в деньги опциона "пут"): 1 контракт 1 февраля . 0200 @ 120 потери pipsMaximum: Премиум 120 пипсов
Потенциал прибыли для этой сделки бесконечна. Но в этом случае торговля должна быть установлена для выхода в 0. 9950 – следующим важным поддержать барьер на максимальную прибыль от 250 пунктов.
Дебетовый спред TradeAside от торговли простой ванильных опционов, Форекс-трейдер также может создать спред торговли. Популярностью у трейдеров, спред сделки немного сложнее, но они становятся легче с практикой.
Первый из них распространение сделок дебет распространено, также известный как бычий колл или медведь. Здесь, трейдер уверен в направлении валютного курса, но хочет играть немного безопаснее (меньше риска).
На рисунке 2, мы видим 81. 65 уровень поддержки наметившихся в ходе курса доллара к иене в начале марта 2011 года.

Рисунок 2: Уровень поддержки выходит в марте 2011 пара доллар/иена .
Источник: Форекс трэк Intellicharts
Это идеальная возможность разместить бычий колл спред, потому что уровень цен, вероятно, найти некоторую поддержку и лезут. Реализация быком называют дебетовой спред будет выглядеть примерно так:
Параметры ИСЭ Тикер: ставка YUKSpot: 81. Положение 75Long (покупка в вариант денег позвонить): 1 контракта 81 марта . 50 @ 183 позиции pipsShort (продажа из вариант денег позвонить): 1 контракт на март 82 . 50 @ 135 пунктов
Чистый Дебет: -183+135 = -48 пунктов (максимальные потери)
Валовая Прибыль Потенциал: (82. 50 - 81. 50) х 10 000 (единиц согласно договора) х 0. 01 пипсов = 100 пипсов
Если USD/Обмен валюты пересекает курс иены 82. 50, торговля получает прибыль на 52 пунктов (100 пунктов – 48 пунктов (чистый дебет) = 52 пунктов)
Кредитный спрэд TradeThe подход похож на кредитный спрэд. Но вместо того, чтобы выплачивать премии, валютный опцион трейдер хочет получить прибыль от премии за счет распространения при сохранении торгового направления. Эту стратегию иногда называют бык или медведь спред колл. (Подробнее об этом и других распространяется в варианте распространения стратегий. )
Теперь, давайте вернемся к нашей паре USD/пример курс иены обмен .
С поддержкой на 81. 65 и бычий взгляд п. С. доллар по отношению к японской иене, трейдер может реализовать бык стратегии для того, чтобы захватить какой-либо потенциал роста валютной пары. Таким образом, торговля будет разбита, как это:
Параметры ИСЭ Тикер: ставка YUKSpot: 81. Положение 75Short (продажа в деньги опциона "пут"): 1 контракт на март 82 . 50 @ 143 позиции pipsLong (покупка вне денег опцион пут): 1 контракта 80 марта . 50 @ 7 пунктов
Чистый кредит: 143 - 7 = 136 пунктов (максимальный выигрыш)
Потенциальные Потери: (82. 50 – 80. 50) х 10 000 (единиц согласно договора) х 0. 01 Пип = 200 пипсов на 200 пунктов – 136 пунктов (за вычетом кредита) = 64 пунктов (максимальные потери)
Как можно видеть, это отличная стратегия для реализации, когда трейдер бычьего на медвежьем рынке . Не только трейдер приобретает от опционной премии, но он или она также избегает использования каких-либо реальные деньги, чтобы осуществить это.
Оба набора стратегий для направленного играет. (Для больше на курсовую играет, смотри торговля Форекс с направленной стратегии. )
StraddleSo вариант, что произойдет, если трейдер является нейтральным по отношению к валюте, но ожидает, что краткосрочные изменения в волатильности? Аналогично сопоставим опционы на акции играет, валютные трейдеры создают вариантом стратегии стрэддл . Эти большие сделки для валютного портфеля с тем, чтобы захватить потенциального движения, пробой или убаюкать пауза в курс.
Двойной опцион-это немного проще в настройке, по сравнению с кредитной или дебетовой распространение сделок. В стрэддл, трейдер знает, что прорыв неизбежен, но направление непонятно. В этом случае, лучше всего покупать оба колл и пут для того, чтобы захватить прорыв.
Рисунок 3 демонстрирует отличное наезжать возможность.

Рисунок 3: волатильность пары USD/JPY в феврале 2011 года создает идеальную возможность наезжать.
Источник: Форекс трэк Intellicharts
На рис. 3, курса доллара йена упал ниже 82. 00 в феврале и остался в 50-пипсовый диапазон на ближайшие пару сессий. Будет курс дальше снижать? Или это идет консолидация перед движением выше? Так как мы не знаем, лучшим выбором будет применять врозь, аналогичный приведенному ниже:
Параметры ИСЭ Тикер: ставка YUKSpot: 82. Положение 00Long (покупка за деньги опциона "пут"): 1 контракт на март 82 @ 45 pipsLong позиции (покупка на вариант денег позвонить): 1 контракт на март 82 @ 50 пунктов
Очень важно, что цена исполнения и экспирации совпадают. Если они разные, это может увеличить стоимость сделки и уменьшить вероятность прибыльной установки.
Чистый Дебет: 95 пунктов (также максимальные потери)
Потенциальная прибыль безгранична – похожи на ванильных опционов . Разница в том, что один из вариантов будет бесполезно, в то время как другие могут быть проданы для получения прибыли. В нашем примере, опцион истекает без последствий (-45 пунктов), в то время как наш опцион повышается в цене, так как курс фунта поднимается до 83. 50 – дав нам чистых 55 пипс прибыли (150 пипс прибыли – 95 функции PIP премии = 55 пунктов).
Дно LineForeign варианты обмена являются отличным инструментом для торговли и инвестирования в. Не только инвестор может использовать просто ванильный колл или пут для хеджирования, они также могут обратиться к умозрительной распространение сделок при захвате направление рынка . Однако вы их используете, валютные опционы являются еще одним универсальным инструментом для трейдеров. (Для связанного чтения, а также взглянуть на 9 приемы успешного трейдера Форекс . )




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Использование валютных опционов на рынке Форекс Использование валютных опционов на рынке Форекс